Комплекс решений для финансовых институтов. Обзор Sym4

В настоящее время финансовые организации работают в условиях растущих регуляторных требований, реализации задач импортозамещения и высокого спроса на управляемость и прозрачность процессов. От ИТ-архитектуры ждут стабильности, масштабируемости и готовности к быстрым изменениям. Особенно востребованы гибкие платформы, позволяющие автоматизировать и оптимизировать процессы, соответствующие всем нормам законодательства. О таком продукте — комплексе решений для финансовых институтов Sym4 — рассказывает директор департамента разработки программного обеспечения IBS Андрей Фомин.

Что такое Sym4

Sym4 — это комплексное решение для автоматизации ключевых бизнес-процессов финансовых организаций: от казначейства и управления рисками до моделирования портфелей и аналитики. Система решает эти задачи за счет полной цифровизации сложных регламентированных процессов с соблюдением всех требований к безопасности, прозрачности и управляемости.

Sym4 представляет собой набор функциональных модулей, каждый из которых отвечает за отдельный блок бизнес-задач.

• Sym4.Управление рисками (Sym4.Risk Management):
  1. расчет кредитного риска по Положению ЦБ РФ от 02.11.2024 N 845-П (Sym4.Risk Management.IRB);
  2. расчет резервов по Положениям Банка России № 590-П и 611-П. (Sym4.Risk Management.Reserves).
• Sym4.Аналитические сервисы (Sym4.Analytical Services):
  1. YAC Calculator для оценки доходности финансового инструмента;
  2. Curve Constructor дает возможность строить кривые доходности, используя как общедоступные подходы, например, метод Нельсона-Сигеля, так и персональные алгоритмы;
  3. инвойсинг для кастомизации предложения размещения средств под конкретного клиента.
• Sym4.Управление казначейством (Sym4.Treasury Solutions):
  1. управление платежной позицией и календарем, ликвидностью;
  2. моделирование динамического баланса;
  3. Gap-, What-If и сценарный анализ;
  4. стресс-тестирование.

Пример экрана построения кривой по методу Нельсон-Сигеля

Комплекс разработан на импортонезависимом технологическом стеке, активно развивается и адаптируется под меняющиеся требования финансовой отрасли и регуляторные нормы. В ближайших планах внедрение модуля, отвечающего за управление статистическими и рыночными данными.

Технологическая основа

Модульная архитектура

Главное отличие Sym4 от классических монолитных систем — модульная архитектура. Она дает возможность банкам внедрять только те компоненты, которые соответствуют их текущим бизнес-приоритетам. Такой подход снижает стоимость владения системой и ускоряет срок внедрения и окупаемости проекта.

Система поддерживает так называемый self-service механизм, что позволяет модифицировать поведение системы без перевыпуска новой версии приложения. Если потребуется изменение базовой логики системы, это делается через поставку нового образа соответствующего сервиса или модуля без необходимости деплоя всего решения. Модули и сервисы решения находятся в контейнерах под управлением Kubernetes, что обеспечивает изолированность внесенных изменений на ряду с горизонтальной масштабируемостью.

Возможности для интеграции и масштабирования

Комплекс решений Sym4 органично встраивается в существующую ИТ-экосистему банка, обеспечивая быструю и бесшовную интеграцию с такими ключевыми системами и источниками данных, как ЦФТ, Diasoft, корпоративная шина данных, CRM и многие другие, API-интерфейсы, ETL-процессы и витрины данных. Решение работает с традиционными СУБД и с потоковыми источниками, что позволяет эффективно обрабатывать и статические, и динамичные данные.

Архитектура платформы построена по принципам масштабируемости и отказоустойчивости. Микросервисный подход и контейнеризация позволяют гибко распределять ресурсы, а все компоненты разворачиваются в среде Kubernetes, обеспечивая горизонтальное масштабирование.

Технологический стек

В базовой версии Sym4 использует проверенный технологический стек, обеспечивающий высокую производительность, отказоустойчивость и гибкость. Интерфейс системы построен на ReactJS, управление бизнес-процессами реализовано с помощью Camunda, а серверная логика на Java Spring и Apache Spark. В качестве основной базы данных используется PostgreSQL, которая обеспечивает надежность хранения и быстродействие при работе с большими объемами данных.

Благодаря микросервисной архитектуре возможна адаптация решения под конкретный технологический стек.

Решение поддерживает гибкую кастомизацию логики: это может быть реализовано как через встроенную систему таблиц принятия решений — внутреннюю разработку Sym4, так и с использованием скриптовых языков, таких как Python или Groovy.

Несмотря на ориентацию на стандартные и широко поддерживаемые технологии, команда не ограничивается базовым набором. Если у бизнеса есть специфические требования к реализации функциональности в отдельных модулях, они могут быть учтены. Для одного из финансовых институтов команда IBS реализовала высокопроизводительную модель матричных вычислений с использованием PySpark и NumPy, что позволило значительно ускорить обработку больших массивов данных в рамках расчетов по риск-модели. Например, требования расчета ПВР (БПВР и ППВР) для портфеля из 30 млн сделок занимает не более шести часов, а расчет резервов по одному миллиону счетов — менее десяти минут.

Взаимодействие пользователей с платформой

Каждое решение в составе комплекса оснащено собственным пользовательским интерфейсом, реализованным на базе ReactJS. Он интуитивно понятен и соответствует современным требованиям к удобству и визуальному оформлению. Его функциональные возможности адаптированы под задачи конкретного модуля, будь то расчет резервов, оценка стоимости финансовых инструментов, управление казначейскими операциями.

Целевая аудитория пользовательского интерфейса определяется спецификой конкретного решения. В большинстве случаев это бизнес-пользователи: риск-менеджеры, трейдеры, специалисты по продажам, сотрудники казначейства. Также предусмотрены административные роли, доступ к которым, как правило, предоставляется ИТ-специалистам для настройки и сопровождения системы.

Организация рабочего места определяется функциональностью конкретного решения. Например, в случае Sym4.Treasury Solutions это полнофункциональный веб-портал, выступающий в роли рабочего пространства сотрудника казначейства. Основные возможности системы, такие как запуск операций, настройка параметров, формирование отчетов, доступны напрямую из пользовательского интерфейса.

Базовое решение представляет собой тонкий клиент, устанавливаемый на ПК, что обусловлено стандартной моделью развертывания внутри периметра банка и ориентацией на использование внутренними сотрудниками. Как правило, встраивание в другие решения не требуется.

Несмотря на то, что базовый пользовательский интерфейс рассчитан на широкую аудиторию и покрывает основные сценарии работы, бизнес-процессы и требования организаций. Поэтому кастомизация интерфейса — неотъемлемая часть внедрения: от настройки логики взаимодействия до оформления в фирменном стиле банка.

Возможности аналитики

Возможности настройки дашбордов зависят от конкретного решения. В составе Sym4 доступны собственные инструменты визуализации, такие как графики, например, GAP-анализ ликвидности в рамках Sym4.Treasury Solutions, инструменты для построения OLAP-кубов и отчетов. Решение имеет встроенные механизмы формирования отчетов и аналитик на базе Apache Superset. При этом предусмотрена интеграция с внешними BI-системами, уже используемыми в учреждениях. В нескольких банках предложен комплексный подход, при котором Sym4 выполняет расчеты и передает результаты в BI-систему, например, в Fine BI/Power BI.

В комплексе реализовано несколько механизмов запуска расчетов:

• через пользовательский интерфейс,
• по расписанию,
• через триггеры в различных смежных системах, например, АБС (автоматизированную банковскую систему).

Работа с данными

Комплекс решений Sym4 изначально создавался с расчетом на работу с большими объемами данных и высокую нагрузку со стороны бизнес-критичных процессов. Для обеспечения производительности мы используем фреймворки параллельной обработки данных, в первую очередь Apache Spark. Это позволяет обрабатывать миллионы записей в сжатые сроки, включая сложные вычисления, проверку качества и аудит.

Платформа поддерживает интеграцию с различными источниками данных благодаря встроенному ETL-модулю. Источниками могут выступать традиционные базы данных и внешние API, файловые хранилища, сообщения по шине, витрины данных или специализированные системы. Sym4 умеет собирать данные из разных форматов, агрегировать их в единый датасет, а затем использовать в расчетных и аналитических модулях. Аналогично устроен процесс обратной интеграции — выгрузка рассчитанных результатов в другие системы банка или визуализацию.

Важная особенность платформы — поддержка единой точки консолидации информации. Sym4 может выполнять роль центрального хранилища для расчетных и аналитических данных, включая результаты по резервам, рискам, доходности и моделированию. Такой подход упрощает построение сквозной отчетности и контроль соответствия регуляторным требованиям.

Особое внимание уделено качеству и прозрачности данных. В процессе расчета активируется модуль валидации, который позволяет выявлять технические ошибки и реализовывать бизнес-специфичные правила их обработки. Такие кастомные исключения также будут корректно зафиксированы и отображены в общем списке на странице мониторинга.

Все операции в системе подлежат аудиту: можно точно отследить, какие данные, кем и когда были загружены, изменены или использованы в расчетах. Это делает платформу полностью прозрачной с точки зрения внутреннего и внешнего контроля, включая требования по КИИ, ПВР и внутренним регламентам ИБ.

Безопасность

Платформа Sym4 изначально разрабатывалась с учетом строгих требований финансовой отрасли к защите информации, контролю доступа и надежности.

Контроль доступа и аудит

Система поддерживает полноценную модель управления доступом с разграничением прав. Пользователи работают строго в рамках назначенных ролей с ограничением доступа к информации в зависимости от уровня. Поддерживаются все распространенные механизмы аутентификации и авторизации, включая интеграцию с решениями, принятыми в банковском секторе: Keycloak, Active Directory, LDAP, SSO.

Все действия пользователей — от входа в систему до выполнения операций и выхода — логируются и доступны для последующего аудита. Журналирование реализовано на базе ELK-стека, что обеспечивает гибкую настройку под требования ИБ и регуляторов.

Передача и защита данных

Так как базовая модель развертывания платформы — on-premises, все компоненты размещаются в периметре организации. Это исключает необходимость шифрования на уровне баз данных, так как ответственность за физическую защиту и ИБ лежит на стороне банка. Однако для внешних пользователей, имеющих доступ к платформе через интерфейс, используется HTTPS-соединение с TLS-протоколами и сертификатами, что гарантирует безопасность передаваемых данных.

Изоляция и отказоустойчивость

Окружения изолируются с помощью контейнеризации (Docker), что минимизирует влияние сбоев и исключает несанкционированный доступ между сервисами.

Отказоустойчивость достигается за счет микросервисной архитектуры, контейнеризации и поддержки failover-механизмов, что особенно важно для критичных бизнес-процессов, обрабатываемых в системе.

Резервное копирование и управление инцидентами

Резервное копирование и восстановление данных, как правило, выполняется централизованно в рамках общей ИТ-платформы банка. Sym4 поддерживает интеграцию с такими процессами, а также предоставляет API для подключения внешнего мониторинга и SIEM/SOC-систем. Прямая интеграция с такими платформами выполняется в рамках внедрения с учетом специфики конкретной организации.

Готовность к регуляторным требованиям

Комплекс решений Sym4 обеспечивает полную готовность к требованиям финансового регулирования и поддерживает актуальные нормы российского законодательства. В частности, модуль Sym4.Risk Management.Reserves позволяет автоматизировать расчет резервов в соответствии с положениями Банка России № 590-П и № 611-П.

Sym4 поддерживает расчеты, необходимые для перехода к подходу, основанному на внутренних рейтингах (ПВР), который станет обязательным для системно значимых кредитных организаций с 2030 года. Комплекс решений включает:

• расчет PD, LGD, EAD;
• механизм полной трассируемости расчетов;
• модуль валидации качества данных и бизнес-правил;
• калькулятор RWA;
• возможность проводить стресс-тестирование и сценарный анализ.

Гибкость архитектуры позволяет адаптировать решение под изменяющиеся регуляторные требования без необходимости доработки кода. Это достигается благодаря встроенному конструктору правил, а также возможности использования скриптовых языков, таких как Python и Groovy.

Внедрение

В среднем на внедрение системы уходит от 6 до 18 месяцев. Длительность реализации проекта зависит от многих факторов: качества данных, сложности бизнес-процессов, готовности банка к автоматизации.

Эффективность внедрения оценивается по ряду бизнес- и технических метрик: соответствие SLA по выполнению бизнес-процессов, стабильность и достоверность обрабатываемых данных, минимизация простоев, снижение числа сбоев и перезапусков, высокая доступность и производительность системы.

Модель внедрения

Стоимость внедрения решения варьируется в зависимости от направления и состава проекта. Развертывание, как правило, осуществляется в инфраструктуре финансовой организации (on premises), другие варианты рассматриваются индивидуально, с учетом требований информационной безопасности.

Поддерживаются два варианта лицензирования:

1. бессрочная лицензия,
2. годовая подписка.

Общая структура затрат включает:

1. работы по внедрению,
2. стоимость лицензий,
3. техническую поддержку.

Возможны два подхода к сотрудничеству:

1. Вендорская модель. IBS предоставляет лицензии и, при необходимости, подключается к процессу внедрения.
2. Консалтинговая модель. Помимо лицензирования по сниженной ставке IBS берет на себя внедрение решения и сопровождение изменений в бизнес-процессах. Это реализуется за счет привлечения специалистов с экспертизой в автоматизации финансовых функций и глубоким знанием особенностей Sym4.

Сопровождение и обучение

Для пользователей Sym4 доступна комплексная система поддержки на всех этапах внедрения и эксплуатации. IBS предоставляет команду профессиональных консультантов (professional services), обладающих глубокими знаниями как в технической архитектуре платформы, так и в бизнес-процессах, которые она автоматизирует. Специалисты принимают активное участие в реализации проекта: от первоначального анализа требований до настройки и адаптации системы под задачи конкретного банка.

После завершения внедрения команда продолжает сопровождение, обеспечивая гарантийную и постгарантийную техническую поддержку, включая помощь при обновлениях, интеграции новых модулей и адаптации под изменяющиеся бизнес- или регуляторные требования.

Обучение сотрудников — обязательная часть внедрения. IBS проводит тренинги и обучающие сессии для разных ролей: от конечных пользователей до администраторов и аналитиков, чтобы команда финансовой организации могла уверенно работать с платформой и самостоятельно развивать решение при необходимости.

Его функциональные возможности адаптированы под задачи конкретного модуля, будь то расчет резервов, оценка стоимости финансовых инструментов, управление казначейскими операциями, например, гибкость построения отчетов или настройки статических данных.